смотря с какой стороны смотреть.
первая ситуация – хочешь сам сделать игру и монетизировать её:
инструмент разработки игры в продажах той самой игры не так важен, как ведение стратегии продаж.
на сфмл можно склепать простую игру или даже не очень простую и вытащить её на продажу в стиме. наверное видели кучу игр с заразительным эффектом, которые можно и на сфмл накатать. хочется бабла – нужна крутая идея , её подача, реклама и тд. в конце концов посмотри на майнкрафт) и не важно на чём оно сделано)
вторая ситуация – ты хочешь забить пытаться сделать свою игру и пойти работать разработчиком в офис:
тогда лучше затачивать UE , т.к велик спрос на рынке труда в игростудии на движки типа UE и Unity.
третья ситуация – подтянуть язык программирования с SFML получается лучше, чем с готовыми движками. т.к в том же UE есть блюпринты, юзая которые можно че то склепать не зная ЯП вобще.
хочется так же добавить, что сравнение не совсем корректно , ибо UE это и есть движок, а SFML – библиотека.
можно взглянуть на SDL https://ru.wikipedia.org/wiki/Simple_DirectMedia_Layer#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D1.87.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
там в примерах trine, что довольно круто, а sfml – аналог sdl. просто чтобы такую игру запилить нужно больше сил, чем юзать готовый UE 
если хочется быстрее и красочнее графон, а так же более легкая кроссплатформенность, меньше гемора и работать в будущем в офисе, то UE или Unity – предпочтительнее
надеюсь ответил как то на вопрос)