В принципе ты возможно делаешь также. Если ты хочешь закрыть окно меню и при это не закрыть основное окно игры то создай новое окно и новый обработчик для него (RenderWindow windowPlay. итд…) и закрывай уже его.
Создай цикл внутри цикла:
while(window.isOpen)
{
//Тут обработчик твоего меню
while(window.isOpen)
{
//Тут игра
if(Keyboard::isKeypressed(Keyboard::Esc){ break;// вылетаем из основного цикла в тот что выше, то есть там где меню }
}
}
Не пойму зачем тебе отдельные окна (Рендить новое окно все же ресурсо емко)
У меня была игра в которой я так реализовывал меню и прыгал по циклам в зависимости от того что я делал.