SFML и C++ Уроки \ Разработка игр › Форумы › SFML Начало работы (подключение и настройка) › проблемы с созданием exe'шника › Ответ в теме: проблемы с созданием exe'шника
Насколько знаю в Visual Studio release версия собирает в себя все данные, попробуй запихни все картинки в откомпилированную директорию release.
P.S. В Eclipse это помогает.