Вообще, нет ничего плохого в том, чтобы записывать в файл сохранения все динамические объекты. Только вот в XML это вряд ли получится сделать. Записывать все придется в бинарный файл, т.к. в него можно записать не только конкретные переменные объекта, но и вообще сам объект таким, какой он есть на данный момент. Ну или группу объектов:)
Для этого придется изучить работу с бинарными файлами в C++, а это к SFML уже не относится:)