У меня было то-же самое. Справился так:
В компиляторе прописать всё как на официальном сайте, но в препроцессоре вместо SFML_STATIC прописываем SFML_DYNAMIC.
В папке sfml скопировать папку lib и вставить в папку lib твоего компилятора у меня путь такой C:/program files(86)/Microsoft Visual Studio 12.0/VC/lib.
В папке sfml скопировать папку include и вставить в папку include твоего компилятора
C:/program files(86)/Microsoft Visual Studio 12.0/VC/include
В папке sfml есть папка bin оттуда скопировать все .dll и положить в папку system у меня это C:/window/system плюс все скопированные .dll положить в папку debug твоего проекта(рядом с exe). У меня это С:/User/ Alexandr/Documents/Visual Studio 2013/projekts/SFML_уроки/debug/.
Может есть способ попроще но мне помог только этот.