Либы имеют три категории d, s , и просто .lib
Для того чтобы убрать dll ки нужно в разделе Компоновщик; Ввод прописать все либы(все что есть в папке либ!!!) с препиской( Для релиз версии просто -s.lib)(Для дебаг версии s-d.lib) и закинуть их в папку с проектом где лежит main.cpp.
В препроцессоре прописать SFML_STATIC.
Почему все либы а не 3 -4(по крайне мере у меня так ) ? Каждая либа тянет за собой другую. Но libsndfile-1.dll и openal32.dll должны быть обязательно !
Извиняюсь если выше об это писали ))
http://www.sfml-dev.org/tutorials/2.2/start-vc.php Полный список иерархии либов (листать вниз ).