Нет от того что загрузка происходит в конструкторе ничего не меняет.
Просто у вас текстуры не маленькие и их количество тоже не пара штук.
Для этого реализуют загрузку внутри игрового процесса.
Загружают текстуры и звуки по ситуации, то есть те, которые будут использоваться в данном уровне, или к примеру в главном меню.
Многопоточность должна ускорить загрузку, но с ней я вам не могу помочь.